芝加哥期权交易所(Cboe)称非FLEX复合订单可以允许最多16腿
芝加哥期权交易所(Cboe)最近宣布,其Cboe期权交易所(C1)、C2期权交易所(C2),以及EDGX期权交易所(EDGX)自2021年8月9日起,将支持非FLEX复合(即多腿)订单提高腿数。最高腿数在12至16腿之间。
在C1和EDGX交易所中,上述所增腿之一可为股票。腿数增加适用于入场订单、拍卖响应、出场报告、策略定义和市场数据消息传递。
订单执行功能,包括不同交易所中的AIM、SAM、QCC、COA、COB 和 PAR等功能,也将支持最多16腿交易。
Cboe Silexx公司也会在生效之日起在每张单独订单上支持16腿。以电子方式和公开喊价(仅限C1)执行的复合订单当前的允许比率将保持不变。
在FLEX期权中提交的复合订单不会受此更改影响,将继续支持最多100腿。
交易所成员可以使用FIX或BOE协议中的NoLegs 字段(FIX Tag 555)来定义腿的数量。另外,会员应做好准备接受因腿数增加导致的下单、执行、取消与拍卖,PITCH、TOP数据馈送的延长。
合规的拥有最多16腿的复合订单可以在COB中自动执行与登记。在C1和EDGX交易所中,股票期权订单可以有最多16腿(包括1条股票腿)并自动执行。在C1交易所,PAR会被增强,用于在单独订单上支持最多16腿。超过16腿的订单必须继续拆分成多个订单,并尽量将订单数降到最低。
此功能将于2021年7月26日在C1、C2和EDGX认证环境中进行测试。
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