什么是跨市套利

套利是金融工程理论的核心要点。其一般定义是在两个或两个以上的市场同时建立相反的方向利用不同市场资产价格的变化差异获得低风险利益。商品期货市场的跨市套期保值是一种简单的套期保值方式，是不同交易所之间的套期保值行为。同一期货合同在两个或两个以上的交易所交易时，由于地理差异，各商品合同之间存在价格差异。

举例来说，伦敦金属交易所和上海期货交易所交易的是阴极铜期货，这两个市场每年都会出现数次价格差，超出正常范围，使交易者有机会在不同市场间进行对冲。

套期保值机会的出现，是由于两个市场同类商品的价格走势出现偏差，其中一个市场的价格严重偏高于另一个市场。造成两市同类商品价格走势偏差的一个重要原因是两市投机力量的方向、强弱等不同，特别是某一市场出现过度投机时。

标准是商品市场的价格法则。商品一价法则是指考虑运费和关税后，同一商品在两个市场的价格应该相等。如果价格偏离一价法则，就有套期保值格低的市场购买商品，运到价格高的市场销售。如果你想要了解更多金融知识，获取时时金融资讯的话，就来关注外汇天眼(fxeye.org)吧。